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结算问题

1、怎样查询交易结算单? 
    答:为了保障客户的保证金安全,中国期货保证金监控中心要求期货公司转发每日的《交易结算单》,您可以按照用户名、密码,登陆www.cfmmc.com保证金监控中心网站,查询自己当日的交易及保证金变动情况。如有疑问,请立即向期货公司客户服务中心或结算部询问,我们将予以答复。因保证金监控中心仅保存最近两个月的交易结算单,建议投资者每月及时下载保存月账单。

2、交易结算单的类型及区别?
    答:中国期货保证金监控中心的查询系统提供逐日盯市和逐笔对冲两种形式的交易结算单。
    逐日盯市账单按照每日的结算价对持仓进行结算,计算盈亏;逐笔对冲账单按照开仓价和平仓价进行结算,计算盈亏,并按开仓价和结算价每日计算浮动盈亏。
两种结算方式的区别在于:逐日盯市,无论是平仓合约还是未平仓合约,都要分别计算当日盈亏,而历史各日盈亏累计入上日结存。逐笔对冲不同的是,不计算每天的盈亏,而只计算自开仓之日起至当日的累计盈亏,且凡是未平仓合约,其盈亏作为浮动盈亏而不计入当日结存,一旦该合约平仓,其平仓时的浮动盈亏即转为平仓盈亏,结算时浮动盈亏归零。不管用哪种结算方式,客户的权益都是一样的,只是在计算盈亏方式上不同。

3、如何解读交易结算单?
    1)逐笔对冲交易结算单

                  交易结算单(逐笔)

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.资产帐号       客户姓名                  开始时间       结束时间       币种

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00000001         张三                     20130111       20130111       人民币

 

                                              期货客户帐单_资金清单 

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期初权益:          2913164.68          持仓保证金:              737940.00

期间入金:                0.00          当日质押金:                   0.00

期间出金:                0.00          可用资金:               2146929.44

期间手续费:             95.24          风险率:                       26%

平仓盈亏:             2450.00          追加保证金:                   0.00             

持仓盈亏:            53050.00          上日质押金:                   0.00

期末权益:          2884869.44          质押变动金额:                 0.00

期初结存:          2829464.68          当日结存:               2831819.44

浮动交割盈亏:            0.00

.                         

                            期货客户帐单_成交记录单

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成交日期 交易所 合约代码 成交编号  买/卖  成交价格  手数  成交金额   开/平   手续费  平仓盈亏

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20130111 上海   cu1311   00111011   买    52910.00    6   1587300.00    平仓    95.24   2450.00

合计                                                  6   1587300.00            95.24   2450.00

 

.                               期货客户帐单_持仓盈亏单

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成交编号 合约代码   买手    买价  卖手  卖价  昨结算价 今结算价 持仓盈亏  履约保证金   套投

---------------------------------------------------------------------------------------------

01011111  cu1312     40   52444.75  0  0.00   52860.00  52710.00  53050.00   737940.00 投机

合计                 40                                           53050.00   737940.00           

                     

            期货客户帐单_平仓盈亏单

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平仓日期  交易所  合约代码  平仓编号   买/卖   平仓价格 开仓价格  手数   昨结算   平仓盈亏

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20130111  上海    cu1311   00111011     买     52910.00   53000.00   5   52970.00   2250.00  

20130111  上海    cu1311   00111011     买     52910.00   52950.00   1   52970.00    200.00  

合计                                                                 6              2450.00     

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注:在下一交易日开市前20分钟,如您不以书面形式提出异议,则视为确认本帐单的所有数据。
逐笔对冲计算公式:
当日结存=期初结存+入金-出金-手续费+平仓盈亏+质押变动金额
例如:当日结存=2829464.68+0-0-95.24+2450+0=2831819.44
期末权益=当日结存+持仓盈亏
例如:期末权益=2831819.44+53050=2884869.44
持仓盈亏=(今日结算价-开仓价格)*手数*合约乘数
例如:持仓盈亏=(52710-52444.75)*40*5=53050
平仓盈亏=(平仓价-开仓价)*手数*合约乘数
例如:平仓盈亏=(53000-52910)*5*5+(52950-52910)*1*5=2450
可用资金=期末权益-持仓保证金
例如:可用资金=2884869.44-737940=2146929.44
风险率=持仓保证金/期末权益*100%
例如:风险率=737940/2884869.44*100%=26%

 

    2)逐日盯市交易结算单

                         交易结算单(盯市)

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.资产帐号       客户姓名                  开始时间       结束时间       币种

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00000001         张三                     20130111       20130111      人民币

 

.                           期货客户帐单_资金清单

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期初权益:          2913164.68          持仓保证金:              737940.00

期间入金:                0.00          当日质押金:                  0.00

期间出金:                0.00          可用资金:               2146929.44

期间手续费:             95.24          风险率:                       26%

盯市平仓盈亏:         1800.00          追加保证金:                  0.00

盯市持仓盈亏:       -30000.00          上日质押金:                  0.00

期末权益:          2884869.44          质押变动金额:                0.00

浮动交割盈亏:            0.00

 

.                          期货客户帐单_成交记录单

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成交日期 交易所 合约代码 成交编号  买/卖  成交价格  手数  成交金额  开/平   手续费  平仓盈亏

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20130111 上海   cu1311   00111011   买    52910.00   6     1587300.00  平仓    95.24   1800.00

合计                                                 6     1587300.00          95.24   1800.00

 

.                              期货客户帐单_持仓盈亏单

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成交编号 合约代码   买手    买价  卖手  卖价  昨结算价 今结算价 持仓盈亏  履约保证金   套投

----------------------------------------------------------------------------------------

01011111  cu1312     40   52444.75  0  0.00   52860.00  52710.00 -30000.00  737940.00   投机

合计                 40                                          -30000.00  737940.00           

.                     

             期货客户帐单_平仓盈亏单

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平仓日期  交易所  合约代码  平仓编号   买/卖   平仓价格 开仓价格  手数   昨结算   平仓盈亏

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20130111  上海    cu1311    00111011    买    52910.00   53000.00    5   52970.00   1500.00

20130111  上海    cu1311    00111011    买    52910.00   52950.00    1   52970.00    300.00  

合计                                                                 6              1800.00     

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注:在下一交易日开市前20分钟,如您不以书面形式提出异议,则视为确认本帐单的所有数据。
逐日盯市计算公式:
期末权益=期初权益+入金-出金-手续费+盯市平仓盈亏+盯市持仓盈亏+质押变动金额
例如:期末权益=2913164.68+0-0-95.24+1800-30000+0=2884869.44              
盯市持仓盈亏=(今日结算价-上一日结算价)*手数*合约乘数
例如:盯市持仓盈亏=(52710-52860)*40*5=-30000
盯市平仓盈亏=(平仓价-上一日结算价)*手数*合约乘数
例如:盯市平仓盈亏=(52970-52910)*6*5=1800
可用资金=期末权益-持仓保证金
例如:可用资金=2884869.44-737940=2146929.44
风险率=持仓保证金/期末权益*100%
例如:风险率=737940/2884869.44*100%=26%