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走进创元

创元期货股份有限公司成立于1995年,是经中国证监会核准的专业期货公司,总部设立于江苏省苏州市,是行业内较早挂牌新三板(2015年)的期货公司(股票代码: 832280),致力于成为具有国际视野和比较优势的国内一流期货衍生品综合服务商。

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尊敬的投资者:
  201883日,证监会通正式批准中国金融期货交易所(以下简称中金所)开展2年期国债期货交易,合约将于817日挂牌交易。86日,中金所正式发布2年期国债期货合约及相关业务详细规则,2年期国债期货准备工作完成,市场期盼已久的短期利率期货品种终于落地,首批上市合约为201812月,20193月及20196月合约。2年期国债期货合约上市交易有关事项如下:
一、上市交易时间
  2年期国债期货合约自2018817日(星期五)起上市交易。
 
二、上市交易合约和挂盘基准价
  2年期国债期货首批上市合约为201812月(TS1812)、20193月(TS1903)和20196月(TS1906)。各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
 
三、交易保证金和涨跌停板幅度
  2年期国债期货各合约的交易保证金为合约价值的0.5%,自交割月份之前的两个交易日结算时起,交易保证金标准为合约价值的1%。对2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货的跨品种双向持仓,按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±1%。
 
四、交易指令每次最大下单数量
  2年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量为50手,市价指令每次最大下单数量为30手。
 
五、可交割国债、转换因子及应计利息
  2年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。其转换因子计算公式如下:
 
  
  其中,r2年期国债期货合约票面利率3%
        x:交割月到下一付息月的月份数;
        n:剩余付息次数;
        c:可交割国债的票面利率;
        f:可交割国债每年的付息次数。
  计算结果四舍五入至小数点后4位。
  其应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数,即每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:
 
  计算结果四舍五入至小数点后7位。
  特此通知。
 
创元期货股份有限公司
2018810