【创元通知】关于铸造铝合金期货及期权上市交易有关事项的通知
发布时间:2025-06-05 来源:未知 次数:378次
本人∕本单位作为符合中国证券监督管理委员会规定的期货资产管理计划的合格委托人(即个人委托人具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;机构委托人最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);中国证监会视为合格投资者的其他情形),具有相应的风险识别能力和风险承受能力,投资资金来源合法,没有非法汇集他人资金投资资管计划。
本人∕本单位作为符合中国证券监督管理委员会规定的期货资产管理计划的合格委托人(即个人委托人具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;机构委托人最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);中国证监会视为合格投资者的其他情形),具有相应的风险识别能力和风险承受能力,投资资金来源合法,没有非法汇集他人资金投资资管计划。
本人∕本单位作为符合中国证券监督管理委员会规定的期货资产管理计划的合格委托人(即个人委托人具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;机构委托人最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);中国证监会视为合格投资者的其他情形),具有相应的风险识别能力和风险承受能力,投资资金来源合法,没有非法汇集他人资金投资资管计划。
关于铸造铝合金期货及期权上市交易有关事项的通知
尊敬的客户:
根据上期发〔2025〕157号、158号和〔2025〕57号文通知,铸造铝合金(代码:AD)期货及期权将分别于2025年6月10日(周二)及2025年6月10日晚上21:00起上市交易,上市当日期货集合竞价时间为8:55-9:00,期权集合竞价时间为当日20:55-21:00;连续交易时间为每周一至周五21:00-次日01:00。现将上市交易有关事项通知如下:
一、挂牌合约
1.首批挂牌期货合约为AD2511、AD2512、AD2601、AD2602、AD2603、AD2604、AD2605以及以AD2511、AD2512对应的期权合约;铸造铝合金期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为10000手(单边)。
2.挂牌基准价由上期所在上市前一交易日公布。
二、交易保证金标准及涨跌停板幅度
1. 铸造铝合金期货的公司保证金标准为15%,涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±7%;
2.上市首日该品种的全公司保证金标准为15%,涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±14%;
3. 铸造铝合金期权卖方需要交纳交易保证金,卖方交易保证金的收取涵盖权利金和期货保证金, 其中的期货保证金收取标准等同于现行标的期货保证金收取标准。
三、交易手续费
1.铸造铝合金期货交易手续费为成交金额的万分之五,平今仓手续费为成交金额的万分之五。自上市之日起至2025年12月31日止,套期保值交易手续费实施减半优惠,交易所认定的高频交易者除外;
2. 铸造铝合金期权交易手续费为30元/手,平今仓暂免收交易手续费。行权(履约)手续费为30元/手;行权(履约)前期权自对冲手续费为30元/手,行权(履约)后期货自对冲暂免收手续费。
四、每次最大下单数量
铸造铝合金期权每次最大下单数量为100手。
五、持仓限额管理
期权合约和期货合约分开限仓。 客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过下表所示的持仓限额。具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。
六、行权与履约
铸造铝合金期权为美式期权,客户办理行权、放弃行权等业务的时间及渠道见下表。
七、套期保值交易头寸管理
铸造铝合金期货和期权共用获批的套期保值交易头寸。
八、申报费收取
铸造铝合金期权和铸造铝合金期货对客户信息量收取申报费,如下表所示。
表三:铸造铝合金期货&期权申报费费率表
品种 |
信息量(笔) |
OTR≤2 |
OTR>2 |
铸造铝合金 期货 |
1笔≤信息量≤4000笔 |
0 |
0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 |
0.1元/笔 |
0.2元/笔 |
|
8001笔≤信息量≤40000笔 |
0.5元/笔 |
1元/笔 |
|
40001笔≤信息量 |
2元/笔 |
5元/笔 |
|
铸造铝合金 期权 |
1笔≤信息量≤4000笔 |
0 |
0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 |
0.5元/笔 |
1元/笔 |
|
8001笔≤信息量≤40000笔 |
2.5元/笔 |
5元/笔 |
|
40001笔≤信息量 |
5元/笔 |
10元/笔 |
注释:信总量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)-1。有成交的报单笔数为0时,视其为1来计算OTR。上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的报单和撤单笔数。
九、合约询价
客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不得询价。
请客户谨慎运作,理性投资。
特此通知。
创元期货股份有限公司
2025年6月5日
附件:上海期货交易所铸造铝合金期货合约
交易品种 |
铸造铝合金 |
交易单位 |
10吨/手 |
报价单位 |
元(人民币)/吨 |
最小变动价位 |
5元/吨 |
涨跌停板幅度 |
上一交易日结算价±3% |
合约月份 |
1~12月 |
交易时间 |
上午9:00 ~ 11:30,下午13:30 ~15:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 |
合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
交割日期 |
最后交易日后连续二个工作日 |
交割品级 |
|
交割地点 |
交易所交割地点 |
最低交易保证金 |
合约价值的5% |
交割方式 |
实物交割 |
交割单位 |
30吨 |
交易代码 |
AD |