申报费收取标准和重点提示

 公司再次向各位交易者们提示，在使用程序化和相关交易指令交易前一定要重视！重视！再重视！特别是报撤单超过4000笔后，可能会产生高额申报费风险, 而且如果申报费金额较大，账户可能有穿仓的风险！提醒各位交易者，在程序化等交易前做好事前风险控制，避免造成不必要的损失！

以下为申报费重点知识：
一、两个概念：信息量和OTR
信息量=报单、撤单、询价（仅针对期权）等交易指令笔数之和。
OTR:即报单成交比=（信息量/有成交的报单笔数）-1
二、举例如何计算申报费

注意点：对于同一客户在多个期货公司会员处交易的，或具有实际控制关系的客户或非期货公司会员交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算。
三、下面为2026年8月28日生效的各交易所的申报费收取标准(交易所如有更新, 以交易所公告为主)：
注：OTR=信息量/有成交的委托笔数－1，按单合约计算梯度申报费=Σ客户在该期货合约(期权月份合约)上各档位的信息量 * 相应费率

备注：(全商品交易所通用)

1、信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）- 1。

(FOK、FAK指令为2信息量，若能全部成交则为1信息量)

2、有成交的报单笔数为0时，视分母为1来计算OTR。

3、如相关合约有TAS指令的，TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。

4、申报费按照档位分阶梯，累进制收取。（期权申报费根据单月份上所有合约的信息量分梯度计算。）

5、具有实控关系的客户，根据申报费计算方法合并计算申报费。若客户隶属于多个实际控制关系账户组，按最大值原则确定其应付哪个实控组的申报费。

最后提醒各位交易者，在程序化等交易前做好事前风险控制，避免造成不必要的损失！